公司2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于参加发起设立中国建设银行股份有限公司的议案》。2004年9月21日，公司以现金20亿元参股发起设立建行股份。建行股份有限公司是由中央汇金投资有限责任公司、中国建银投资有限责任公司、国家电网公司、上海宝钢集团公司和我公司5家单位共同发起设立的，出资合计人民币1942.3025亿元，股份总数1942.3025亿股，公司持股比例为1.030%。2005年10月27日，建行股份在香港交易所挂牌上市，发行价为2.35港元/股，发行总股本304.59亿股，募集资金715.78亿港元，公司持股比例下降到0.89%。2006年12月，公司转让4亿股建行股权，本次转让可增加公司净利润5.4亿元，每股收益增加0.06元/股。